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為替レートの問題です。

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ID非公開さん

2016/11/1010:17:02

為替レートの問題です。

①自国及び外国の金利が年率でそれぞれ4%及び6%で、1年後の為替レートが1ドル=100円と予想されているとき、現在の為替レートは?
②自国の金利が3%に低下した場合、現在の為替レートは?
③外国の金利が5%に低下した場合、現在の為替レートは?
④予想為替レートが1ドル=95円に変化した場合、現在の為替レートは?
⑤アンカバー付きの金利平価条件式を導出せよ。

どなたか、詳しい解説をお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

nav********さん

2016/11/1023:03:22

カバー付きの金利平価は、1年後の予想されてる為替レートで為替予約をし為替リスクをカバーしたとき、国内で運用した利率4%と、ドルに両替して外国で運用した6%が等しくなることだから

1+0.04=100円/現レート×(1+0.06)
現レート=101.92円

1+0.03=100円/現レート×(1+0.06)
現レート=102.91円

1+0.04=100円/現レート×(1+0.05)
現レート=100.96円

1+0.04=95円/現レート×(1+0.06)
現レート=96.83円

1+自国の金利=予想為替レート/現レート×(1+外国の金利)

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