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スポットレートに関する問題です。

chi********さん

2018/6/1209:44:49

スポットレートに関する問題です。

全くわからないので教えてください(;_;)

期間1年のときスポットレートは2.56%
期間2年のときスポットレートは2.64%
3→2.68
4→2.77
5→2.90
6→3.02
7→3.13
8→3.19
9→3.21
10→3.24
11→3.31
12→3.39
13→3.48
14→3.54
15→3.58


1.利子率はスポットレートに基づいて将来的に変動するとする。このとき、2年後の金利期間構造を求めよ

2.2年後にクーポン率5%の10年債を発行するとし、この債権の価格はいくらと予測されるか。
額面=100円とする。

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