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ベータ(β)の計算についての質問です。 A株は市場収益率が20%のとき収益率が10...

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ID非公開さん

2018/11/2019:24:39

ベータ(β)の計算についての質問です。

A株は市場収益率が20%のとき収益率が10%であり、市場収益率が-20%のとき5%です。
この株式のベータはいくらかという問題です。

通常のβ=個別株式のリターンの標準偏差/市場全体のリターンの標準偏差に当てはめることはできないので、どうとけばいいのかがわからず困っております。

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ベストアンサーに選ばれた回答

xex********さん

2018/11/2021:29:32

βは回帰式の傾きですから二つの値があれば計算しようと思えば計算できます。
(10%ー5%)÷(20%ーー20%) = 0.125


β=個別株式のリターンの標準偏差/市場全体のリターンの標準偏差ではありませんよ。
β=個別株式のリターンと市場全体のリターンの共分散/市場全体のリターンの分散です。

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    質問者

    ID非公開さん

    2018/11/2021:56:59

    ありがとうございます。
    納得できました。

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