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3種類の株式(株1、株2、株3)があり、その収益率を(T1、T2、T3)とする。(T1、T...

ijo********さん

2019/7/811:06:15

3種類の株式(株1、株2、株3)があり、その収益率を(T1、T2、T3)とする。(T1、T2、T3)の平均は(25、16、13)であり、その共分散行列は次の通りだとして以下の問いに答えなさい。

値は、%で表示されています
行列は、
(28.5 -9.56 -11.8)
(-9.56 13.75 10 )
(-11.8 10 18 )
株1、株2から構成される2株式ポートフォリオについて、株2への配分比率を0から0.1刻みで1まで変化させたときの、リスク・リターン(平均・標準偏差)の組み合わせを、リスクリターン平面上にプロットしなさい。
このような問題なのですが、いまいち行列が何と何の共分散なのかがわかりません。

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xex********さん

2019/7/813:31:21

自分自身との共分散(これはすなわち普通の分散)はマイナスの値にはならず、かつ行列で一つしかでてきません。
ですから、T1自身の(共)分散は28.5、T2自身の(共)分散は13.75、T3自身の(共)分散は18ということが分かります。
あとは異なる株式同士の共分散ということです。

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