to だと、「部屋に行った。」となります。 into だと、「部屋へ入っていった。」となります。 部屋まで行っただけなら、「went to」でいいと思いますが、部屋に入ったということなら、「went into」を使うことになると思います。 into についての説明が書かれています。「in」と「to」を足して1つにしたような意味を表していると思います。 https://ejje.weblio.jp/content/Into