whatで始まる節は 1) 「何を～するのか」「何が～するのか」 （ what は疑問代名詞） 2) 「～すること」 （ what は関係代名詞） のいずれかの意味を持つ名詞節だということをしっかりおぼえておきましょう。 お示しの問題では、 what-節が 「どういう目的でそれを使うのか」 という意味を表し、 say の目的語になっていることが分かりますね？ ※なお、今回の場合は say を修飾する副詞句 (in advance) が動詞と目的語の間に挿入された形になっています。