「に」と「to」に役割の幅の違いがあります。 I go to school. 学校に行く I go to a picnic. ピクニックに行く 日本語は「に」のあとに学校がきてもピクニックがきても通じますが、英語のtoのあとに来るのは【行先】です（というか、toは行先を示す前置詞です）。ピクニックは行先ではありません。厳密には「ピクニックをしに～～へ行く」ですよね。だから、go to a picnicとは言えないのです。