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Q1 いま為替レートと金利は次の通りである。 1ドル=120円 金利(1年) 日本1.2...

kkkegeeeさん

2017/11/2901:00:06

Q1
いま為替レートと金利は次の通りである。

1ドル=120円
金利(1年) 日本1.2% アメリカ3.5%

1年の先物レートはいくらになるか。答えは小数点以下第三位を四捨五入して、小数点以下第二

位まで答えなさい。


Q2
1ドル=120円
金利(6ヶ月) 日本1.2% アメリカ3.0%

6ヶ月の先物レートはいくらになるか。上記のように小数点以下第二位まで答えなさい。


Q3
1ドル=120円
金利(3ヶ月) 日本1.2% アメリカ2.8%

3ヶ月の先物レートはいくらになるか。上記のように小数点以下第二位まで答えなさい。


Q4
1ドル=120円
金利(1ヶ月) 日本1.2% アメリカ2.4%

1ヶ月の先物レートはいくらになるか。上記のように小数点以下第二位まで答えなさい。



分かる方よろしくお願いいたします。このての問題が本当に苦手で… よろしければ解き方も教えて頂きたいです。

コイン250枚差し上げます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ayaaki100さん

2017/12/517:56:31

先物(先渡し)の為替レートは、ドルでの運用額と円での運用額が等しくなるレートになります。

ドルでの運用額・円での運用額とは、Q1では1ドルを3.5%で1年間運用した元本と利息の合計と、120円を1.2%で運用した元利金の合計額のことです。計算式は、

ドル元本×(1+ドル金利)=円元本×(1+円金利)
1×(1+3.5%)=120×(1+1.2%)
1.035ドル=121.44円
1ドル=117.33円、です。

Q2なら、6か月なので、金利を2で割れば、同様の考え方で求められます。
1×(1+3.0%÷2)=120×(1+1.2%÷2)

Q3は、金利を4で割って、同様の計算式で求めます(下の方は最後の計算が間違っている?)

Q4は、金利を12で割って、同様の計算式で求められます。

なお、実務では、月割りではなく、日割り計算するのが一般的です。

ご参考になれば幸いです。

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

yueda67さん

2017/11/2915:17:07

とりあえずQ3だけを
後の要領は同じだから ご自分で

日本の金利が3ヶ月金利が年利で1.2%ということは、3ヶ月で0.3%、アメリカの3ヶ月金利が年利で2.8%ということは3ヶ月で0.7%ということ。したがって、いま、120円を円で運用すれば、3ヶ月後には120×1.003=120.36(円)、120円で1ドルを買ってドルで運用すれば、1×1.007 = 1.007(ドル)が得られる。仮に、3ヶ月の先物が直物と同じ1ドル=120円ならば、ドルで運用し、3ヶ月後に得る1.007ドルを先物市場で売っておけば、3ヶ月後には120.84円が確実にはいるので、円で運用した時の120.36円よりも得である。したがって、先物市場では、裁定取引(金利裁定)が働いて、この儲けを打ち消すように、為替レートが決まる。つまり、1.007ドル=120.84円、すなわち、1ドル=120.00 同じ金額

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