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フォワードレートの計算です。 3年スポットレートが10%、5年スポットレートが1...

chi********さん

2019/7/2023:28:49

フォワードレートの計算です。

3年スポットレートが10%、5年スポットレートが11%のとき、3年後スタートの2年フォワードレート3f5を求める問題です。

DF(3)とDF(5)を使うようなのですが

、そのあとがわからないので、解説していただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

xex********さん

2019/7/2214:09:10

(1+11%)^5 = (1+10%)^3×(1+3f5)^2
でなければ裁定取引の機会が発生するから、
3f5 = { (1+11%)^5÷(1+10%)^3 }^(1/2)-1
となります。

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