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効率的フロンティア曲線及びアセットロケーションについての質問なのですが東証上...

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ID非公開さん

2020/7/2106:00:03

効率的フロンティア曲線及びアセットロケーションについての質問なのですが東証上場10銘柄のポートフォリオでR言語またはPythonなどで効率的フロンティア曲線の図を書く方法やサイトなどはありますでしょうか

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なめこさん

編集あり2020/7/2119:11:50

株式投資も統計分析も初心者ですので、無視していただいても構いませんが…

要は東証上場10銘柄に投資するにあたり、リスク(バラツキ)を小さく、リターンを大きくできるようなポートフォリオを組みたい。そこで効率的フロンティア曲線を活用したいということですね。

効率的フロンティア曲線を描くなら大まかな手順は
①銘柄それぞれの期待収益率・リターン を求める
②ボラタリティなどをもとに銘柄それぞれの標準偏差を求める
③銘柄同士の相関係数を求める
④効率的フロンティア曲線を描く
みたいな感じですよね。

ですが、そうすることにいったいどれほどの意味があるのでしょうか。

実際には、ある銘柄の需給や企業自体の業績、取り巻く環境などは刻一刻と変わっていくわけです。

株に何割、債権に何割、現金何割といったアセットアロケーションにおいては、効率的フロンティア曲線の活用も有効だと思いますが、こと個別株(10銘柄にどのように配分するか)に関しては、配分を固定したポートフォリオをつくることよりも、銘柄1つ1つ(企業1社1社)を丹念に分析し、柔軟に対応していくことの方がよっぽど大切ではないでしょうか。

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