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アルゴリズムトレードの影響が少ない市場、セクター、は

np5********さん

2013/7/1917:57:46

アルゴリズムトレードの影響が少ない市場、セクター、は

株式市場ではスーパコンピュータによるアルゴリズムトレードが盛んで値動きが激しくなって来ています。マザーズやジャスダックでは
それが無いと聞きましたが本当でしょうか、あるいは市場別ではなく出来高の大きさ流動性のある銘柄に対して行われているのでしょうか。とにかく外人がおもちゃにしている225先物や主力株の動きに翻弄されカモにしまくられています。どなたか初心者の私にご教授お願いします。

補足たくさんの回答ありがとうございます。全員の方にベストアンサーをお渡ししたい位です。本日(7月26日)外人ポジションの大きい銘柄が大幅に売られチャートが壊れています。ご回答の中でshiro237様のイベント投資法が印象に残りました。手法を教えていただくのは当然無理だとおもいますが、ヒントだけでも教えていただけたら破産予備軍から逃れる事ができます。なんとかよろしくお願いします。

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tri********さん

2013/7/1918:16:37

何を言いたいのか、まったく意味が分かりませんが、アルゴリズムでのトレードがあろうがなかろうが、どうせ、そいつらはそれなりの周期の間に買い物を売りさばき、また買い入れて、売りということを繰り返すだけの話で、本流の流れに対する影響は全くありません。あなたは、たまたま、、たとえば、自分が勝った瞬間い大量の売りが出て暴落して、それがシステムトレード、アルゴリズムトレードの大口の仕業で、そいつらにつぶされてしまったと思い込んでいるだけの話です。実際のところ、市場のうわさなどから適当に作り話をまとめてコメントを出したりする輩がいて、それを真に受けて、納得しまったいる市場参加者の直人多いことか。もっともらしいことを言われて、信じ込んでしまっているだけで、本当の裏の真実は誰も話しません。極秘事項ですから。知っているのは取り扱った証券会社のみ。彼らは事実を報道したら顧客守秘義務に反します。法律違反となりますから、いうわけがありません。しつこい記者がいるから「適当にもっともらしい返事」をするだけ。そのようなことは忘れた方がいい。何かが起こると、すぐに「外人売り」のせいにするのは、そうしておけば、話がそこで納得しやすいから。本当は、裏には大手機関投資家の投げ売りがあったり、日銀主導の簡保の外債投資であったり、だれにも言えない大口の動きが隠れているのですよ。本当のところは当事者以外には知りようもないことです。知ろうとする意味もないし。誰が何をしようと、大量の買いが出た時には、それを消化する大量の売りもあったということです。一部の投資家の動きと調べてもその後の相場展開に関する答えは出てきません。

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shi********さん

編集あり2013/7/2622:03:28

イベント投資法は普段から株価の動きをみてないと出来ないですが…。
例えば最近ではユナイテッドが最高値をつけたときの話ですが、連れ高で親会社の4281も高騰してたんですよね。完全な連動です。
ユナイテッドが最高値をつけた日は寄りから買い気配でかなり高く寄ったと記憶していますが寄ってすぐに上昇を始めるもすぐに雲行きが怪しくなり雪崩のごとく売りが降ってきて、いわゆる特別売り気配の状態になり、みるみるうちに売りがかさんでいくという状態になりました。寄ってから2〜3分の話です。
その頃に4281はどうなってたかというと…まだ買い気配のままで寄ってなかったというアンバランスが生じたわけです。
つまりユナイテッドは特売りなのに4281は特買いというギャップが生じた瞬間…4281がほぼ100パーセントの確率で落ちるという瞬間ができるわけですね。
私がその状態に気がついたとき30万株以上は買い気配が多かったですがユナイテッドの崩れをみて20秒前後で売り、空売りが大量に入り寄りました。
その後は10分で10パーセントほど落ちてます。3日で30パーセント以上落ちてますからね。
ちなみに信用規制で信用枠の7割程度しか空売りできなかったです。
ユナイテッドがかなり高い位置である事を考えると一旦崩れ出すと激しく落ちる事は容易に想像でき…連動の親会社も落ちる…なら空売りで待つ、そして運良く確実と思えるギャップ生まれた瞬間…これもイベントの一種です。
珍しいケースではありますが私の知る限りでは何度か同じようなケースに出会った事があります。

日経が落ちそうだと思ったときも短期間で上げていて、全体の弱さ、日経先物で頻繁に出てくる売り、そして上値を追っていくわけでもない…じゃ急落あるかも??
って先回りするわけですね。5月の事もありましたしね。
落ちなきゃ落ちないでいいしって思って待つのが大事ですね。
そして一旦下落の方向に進むとしばらく傾向が続く事も統計的には容易にわかります。

他にはペブチドリーム上場とかガンホーが決算出した時とかも私にとってはイベントですね。
ガンホーのストップ寄りなんかは典型的な確実に上昇パターンですよ。
少なくとも損する幅と上昇の幅と比べたら上昇の幅が大きく、損は小さいであろうことが容易にわかります。

赤信号皆で渡れば怖くないって株の世界でも同じですよ。
資金が入って上がってるものは買い支えが強いので崩れる可能性に比べたら大きく上昇する可能性の方がはるかに大きいです。

あとは待つことの大切さです。
今日は日経がだいぶ落ちましたけどここまでは想定内ですよ…
で、大事なのは今日拾うって事をしないことです。
もっと崩れるかもしれないですよね。待って待って下がりすぎたと思える瞬間がきたらイベントですね(笑
来週は戻すか崩れるかわかりませんが、待つことでイベントの瞬間が出てくるんですね。
崩れないで戻すならそれはそれでいいんです。無視すれば。
つまり自分の思い込みで前のめりに取引しようとしたらダメなんです。

待って待って瞬間的に現れるイベントで投資しようって事なんですね。
もちろんそれを発見できる予測や経験は必要ですが、特段難しい事ではありません。
株は上がりすぎる事もあれば下がりすぎる事もあります。その反動で必ず反作用が起こります。

例えば逆張りで投資しようと思った時に、そろそろ跳ねるかな?って思ったところからもう少し下がるのが常です。早く跳ねたならそれは無視すればいいだけです。
それが待つことの大切さです。
例をあげるとクラスターテクノロジーなんかが私の好きなパターンですね。何度も跳ねようとしながらも下げていき、いつかは跳ねるだろうな〜と思いながら、ナンピンでなくて10万台で初回の拾いであればかなりの上級者ですね。
私は13万まで跳ねた日に11万2千円で突入してます。
これはイベントをというよりは通常の逆張りの考え方ですけどね。
これが待つことの大切さです。
早めに反発するんじゃ!?なんて思ってたら終了しちゃいますからね。


自制心を持って一歩引いて見ているとそんなイベントは年間に20件前後はみつかるかもしれません。


当然ですが私は日中の株価の動きを板で見ていますし、分足も日足も見ますし参考にもします。
ただ大事なのはその銘柄にどれくらい資金が入ってるか、買われ方、売られ方、出来高の変化です。
それを知った上でチャートを活用すべきであってチャートによって何かの予測を立てるなんて私にはできません。
なぜならチャートによる予測が可能なら株で負ける人はいないでしょう。そんなことは誰もが百も承知なはずです。
つまりそことは違う着眼が必要です。

自分なりにいろんなイベントを探して見てください。
ちゃんと経験を積んで勉強すればこの瞬間は!?って場面に出会えるようになりますよ。



今はデイトレブームの時代と違い1~2ティックを一日に繰り返し抜く作業はなかなか難しいですね。
昔はそれでかなり稼いだ人もいると思いますが、今は少し長いスパンでどちらに動くかを考えなければいけません。
アルゴと鞘抜きで勝負しても人間の作業じゃまったく太刀打ちできないですよ。スピードが桁違いです。

ほかの方が言うようにアルゴは指値に対して1ティックで被せてきます。ストーカーか!って突っ込みたくなりますね(笑
注文を取り消すと、アルゴの注文も消えたり、また出たり消えたり、指値が頻繁に変わったり、人間では理解できない注文の状態になったりします。
新興の銘柄ではアルゴが動いてなさそうな銘柄も見ますよ。

サヤ取りでコンピューターと競っても勝てないので、投資方法の変更が必要だと思います。
単純に資金が入ってるものに照準を定めて順張りなら早期、逆張りならギリギリまで待つ。
それだけでだいぶ良くなると思いますよ。
他の方が言うように本流の流れはコンピューターとほぼ無関係なのでしっかり流れを読んでいくことですね。

あとはイベント投資法っていうのを自分で編み出したんですが(笑
これは99%思った通りに動くと確信するものだけを信用全力でいきます。年に12回前後はそういう機会があります。
今日の急落も私の中ではイベントの一つです。売るつもりで朝から待ってましたからね。
そんなイベントを日々探して投資するのも楽しいですよ。

uni********さん

2013/7/1918:54:38

マザーズやジャスダックにもアルゴはありますよ。
出来高が大きい銘柄はそれ用のアルゴがあり、出来高が小さい銘柄はそれ用のアルゴがあります。
出来高が小さい銘柄用のアルゴの典型的な動きは、そのような銘柄の板は売り気配と買い気配の値段が何ティックか離れていることが多いですが、たとえば売り1010円、買い1000円で対峙している板で自分が1001円の買い注文を出すとアルゴがすかさず1002円の買い注文をかぶせてきてきます。自分が1003円に訂正するとアルゴは1004円に訂正してきます。結局、自分が買おうとしたら1010円の売り板に買いをぶつけるしかないという状態です。
コンピューターのプログラムは1つ作ればあとは銘柄コードを替えるだけでどの銘柄にも動かしておくことができますから、今の時代、アルゴが動いていない銘柄のほうが珍しいくらいです。

acc********さん

編集あり2013/7/2617:21:57

( ̄ヘ ̄;)ウーン
やっぱり小手先に頼ろうとしているようだけど王道はチャートをきちんと読めるようになること。
チャートが読めれば今日の下げも問題なくとれますよ。
リターンは努力に対してのみ与えられます。
安易な道は決していい結果は産まないと思いますが。


アルゴだからそうじゃないからでチャートの動きに対して差はないですよ。
むしろ新興市場の売りができない銘柄のほうが怖いです
チャートをちゃんと読めるように努力しましょう
そうすればアルゴなんか少しも怖くないですよ。
先物のチャートなんかかなり綺麗にうごいてますよ。

売りができない銘柄がなぜ怖いかというとサポートがないので何の予告もなくいきなりドーンって落ちることがあるから。(売りが必ず買い戻しがあり、節目節目で買い戻しがサポートになるが売りがないと節目自体が意味をなさなくなる)

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