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株価について。 よくヘッジファンドは先物と為替相場を 操作し日経平均を動かし...

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ID非公開さん

2017/4/612:08:14

株価について。
よくヘッジファンドは先物と為替相場を
操作し日経平均を動かしてると聞きますが
本当にそんなことが可能でしょうか?

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gor********さん

2017/4/623:48:02

ここしばらく激しい先物売りを仕掛けている正体は、欧州投資銀行を活用したオイルマネーとされる。

HFT( High frequency trading)の台頭で 多くのヘッジファンドから資金が流出し、解散においこまれる一方で、HFT、CTAには新規資金が大量に流れ込み、肥大化し競争が激化している。

市場での存在感を急速に高めたHFTによって大半の市場がCTAに制空権を握られてしまっている。

彼らはの手口の特徴は現物投資のみならず、先物とオプションに特化、その75%は金融工学に基づいているアルゴリズムロボット自動高速売買を24時間体制で瞬時に行うことにある。

彼らの売り仕掛け的売買は市場を混乱させて、GPIFや日銀が買い支えも虚しく、CTAの資金が大量流入した市場は完全なる一方通行に陥ることになり実需に関係なく、相場のトレント、乱高下を増幅させられる。

その理由はマスコミが後付されるのだが、きっかけとする手口はスーパーコンピューターが判断し行われ、その結果として東京市場は、追証発生銘柄から順に投げ売りや強制決済がなされ、底を確認できた銘柄から短期資金の買戻しや、先回暴落で機会損失を個人投資家の買いが入るのだよ。

ここしばらく激しい先物売りを仕掛けている正体は、欧州投資銀行を活用したオイルマネーとされる。

HFT(...

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    質問者

    ID非公開さん

    2017/4/700:02:38

    今日の下げで底打ちしたでしょうか?
    まだ下げるでしょうか?
    ボックス下限の18650円を割って
    しまいましたが、CTAには
    テクニカルは関係ないですか?

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chi********さん

2017/4/1017:00:09

結論からいうと、相場の操作なんかだれにもできません。日本ってそういう陰謀論大好きですが、もしほんとにそうなら、そもそもやんないか、インデックスの買いっぱなしオンリーでほっときゃいいだけです。

「売買高の7割は外人投資家で、市場は外人に支配されている」ってこれもよく言われることですがこれも本質を理解できない浅い見方です。

よくこれをもとに外人(ヘッジファンド)vs国内勢みたいなステロタイプな見方をする人たちがいますが現実にはそんなことあるわけないです。

売買高の7割は外人なんですよね。3割の国内勢がいくらがんばっても外人(ヘッジファンド)vs国内勢という構図では売買自体成立しないじゃないですか。つまり外人が7割の売買高を実現するためには外人vs外人じゃないと無理なんですよ。例えば昨年は東証1部で3兆6千億外人が売り越してます。この数字だけをみて「外人が売った」というのは簡単ですが、事実は389兆強売って386兆買ったその差額が3兆6千億です。

HFTも彼らがやってる中身はごくシンプルです。早いってだけでやってるのは1買い2やりの小ざや抜きです。HFTが相場全体の方向性に影響していないことは日米のシンクタンクの分析がいくつも出ています。かれらがとってかわったのは証券会社のなかで1買い2やりのあきないをやってたディーラーポジションに過ぎません。

多くの人が誤解していますが、外人だから、ヘッジファンドだから、コンピューターだからといって特別なことをしているわけではありません。やってることはむしろ普通でシンプルです。

ただそういった全体像を理解できないひとたちが疑心暗鬼になってるだけなんですよ。

ゆうれいの正体見たり枯れ尾花☆ですよ♪

mic********さん

編集あり2017/4/623:05:23

不可能とは言い切れませんが彼らもそれぞれ競争しています。厳しいようですね。
以下日本経済新聞をご参考まで。

ヘッジファンドに陰り、資金流出11カ月で6.7兆円
16年度、運用悪化響く
2017/4/5 日本経済新聞

世界のヘッジファンドの苦境が深まっている。2016年度は8年ぶりの大規模な資金流出に見舞われたもようだ。運用成績の悪化が続いているうえ運用手数料も高額なため、ヘッジファンドに託していた資金を引き出す動きが広がっている。世界の金融市場で権勢を振るってきたヘッジファンドだが、影響力が徐々に縮小していく可能性も出てきた。
以下省略

以上ご参考まで。

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