KaliLinuxはベネトレーションテスト用に開発されたオペレーティングシステムです。 まずこの時点で理解出来ないのであればインストールはオススメしませんが。 KaliLinuxはWindowsにベネトレーションテストという、試しにサイバー攻撃を行う、ということでWindowsのセキュリティーが万全であるかを検証するという事で使用される場合が多いです。 つまり攻撃するためのファイルももちあわせているわけで、当たり前の結果ですね。 それを回避したいのであればWindows Defenderを無効化してください。推奨されませんだとか、厳重に警告されると思いますがそれを無視して無効化して下さい。但し全て自己責任です。