【FXにおけるプロスペクト理論】 こんにちは。 プロスペクト理論において 参加費無料で以下のゲームがあるとして ①利益に関して A.無条件で5,000円がもらえる

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

参考になる情報をご提供いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:1/17 20:34

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エントリーポイントから損切ポイントまで近くなるような売買の組み立て。 利食いは、伸びる時はとことん伸びるような判断基準。 したがって、コツコツ切り、ドカンととりますが、 ドカンの頻度は、結構多いのが実情です。 なので、質問者さんが考えている以上にドカンは多いです。 例えば、 FXは行ったり来たりがとても多いです。 これを今、仮に正規性と呼ぶことにします。 FXでは、この正規性が破壊される瞬間があります。 上下に行ったり来たりする正規性が破壊されると、 値が一方向に進みます。 この正規性が破壊される前あるいは直後にエントリーします。 かつ、損切ポイントがエントリーポイントと近くなる局面を狙います。 一旦、正規性が破壊され、これにエントリーでき、期待する方向へ値が進んだ場合、 値が反転するポイントまで、ポジションを維持します。 ポジションの維持は、これくらいでいいだろう、という人間の感覚ではなく、足の線であったり、反対方向への正規性の破壊局面まで、維持します。 したがって、ご質問の趣旨に沿うのであれば、 損小利大の一択です。 繰り返しますが、 ドカンの頻度は、多いです。 この理屈を比較的長いスパンで売買されているのは、今の知恵袋の回答者でははまちゃんさんではなかろうかと思います。 ちなみに、私は1分足でやっています。 ドテンも頻繁に繰り返します。

ご回答ありがとうございます。 一言で言えば 期待値を極限まで上げるという事ですね。 高確率でトレンドが発生する見込みがあり尚且つ 読み(根拠性)が覆ったポイントではすぐ直下に損切ポイントがある。 これはなるべく、買いの場合底値でひきつけ (売りの場合は天井を待ち) トレンド転換時の順張りを狙うという手法ですか。 参考にさせていただきます。

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FXの話と、この話は無関係だと思います。 なぜならFXにおいて、中長期トレードと短期トレードでは、全く違ってくるからです。 「コツコツドカンで退場」とか言うのは、底辺のレベルの議論であり、「トレードスタイル」の問題なのか、「環境認識ができていない」ことの問題がなのか、分けて考える必要があります。 環境認識ができていない事が圧倒的に多いと思うのですが、これはスタートラインにさえ立っていないことを意味しますので、議論の対象さえならないと私は考えます。 環境認識が出来るようになってから、トレードスタイルをどう変えていくことで利益が追求できるかの議論が生まれます。 私の場合は、「①-A(\5,000贈与確実)と②-a(\借金5,000減額確実)」の組み合わせを選びます。 しかし私のトレードスタイルは、「損失は一定水準であっさり切る、いわゆる損小利小」ではありません。 私は中長期トレードですので、利確は300pipsとか500pipsとかです。 損切りはプラスマイナスゼロラインが多いのですが、中長期トレードですのでナンピンも多いです。 この手法で最大の問題は、米ドル116円までしか見ていない場合、118円までの上昇が見えた時の損切り額はとんでない額になる事です。 この場合、最初から120円まで見込んでおく必要があるか、両建てでダメージコントロールすべきだったという話になります。 したがって「利大損大」を中長期トレードは内包しているものの、上手い人は一度も大きな損切りをしないので、「利大損無し」になります。 基本損切りしないので損失が出ないことが多いのです。 >デイトレとした場合、専業デイトレーダーの皆様はどのようなスタンスをとっておられますか? どこでエントリーして、どこで利確するのか、根拠を持っておられますか? 根拠が無いから、そういう疑問が湧くのだと思います。 根拠が崩れたら損切りです。 根拠を持つには環境認識が必要です。 環境が認識できないのは、トレードスタイルが問題ではありません。 それ以前のスタートラインに立っていない状況なのです。 どこでエントリーして、どこで利確するのか、そういう根拠をまずは持ちましょう。

私は【プロスペクト理論】を知りませんが、ご質問は、期待値が同じ4パターンを例示することで、複数のトレードスタイルを表現したものだと理解いたしました。 そして、異なる4つのトレードスタイルのうち、どれがデイトレに最適かという話をしたいのだと思いますが、最初に書きましたとおり、前提が間違っています。 問題は、根拠を持ったエントリー、利確ポイントを持っているかです。 それが出来るようになるには、環境認識が大事です。 トレードスタイルの話ではないのですね。

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>この話は、これらすべての確率期待値は同一であるという結論で「その選択肢の組み合わせがどういう時に最適か」というオチが語られることがないと思います。 その認識は間違っています。 「プロスペクト理論についての説明」の多くは、「期待値が異なる2つの選択肢がある場合どちらを選択するのが良いか」についても言及していることが多いです。 この前提が間違っているので、これ以降の質問はナンセンセンスです。

「期待値が異なる」場合はなおさら疑問があり 例えばコインの裏表ではなくサイコロとして 1が出たら何もなし、それ以外の5~6が出たら1万円とした場合 無条件で5,000円もらうよりもこのゲームに参加した方が 期待値は大幅に高くなります。(8,333?) しかし期待値はあくまで期待値であり、実際には1/6で何も手に 入らないリスクはこのゲームに参加する限り付きまといます。 うまく言葉で言い表せないですが、期待値的な優位性ではなく 「行動特性」としてどのようなスタンスをとるのが得策か 皆様の感覚を知りたかった次第です。 ※ハイレバデイトレを前提として。