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2022/1/18 16:55

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リスクリワードは1対1対からが基本ですか?

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ベストアンサー

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

一回一回きっちり損切りしますm(_ _)m

お礼日時:1/21 14:44

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>リスクリワードは1対1対からが基本ですか? なんだかヘンテコな日本語ですが、言わんとしていることはわかります。 「リスクリワードは1対1が基本か?」…という趣旨のご質問ですね。 リスク1に対しリワード1が「基本」というのはちょっと違和感がありますが、「1対1」だと簡単なので、電卓を持ち出さなくても暗算で計算出来る点では便利と言えるでしょう。 たとえば、ポジションの大きさと手法の勝率を考慮して、損失リスクを資金の10%と決め、「逆指値注文(損失確定注文)」と「指値注文(利益確定注文)」をセットにしたOCO注文を出そうとするとき、逆指値注文が建値から62ピップス逆行したところであれば、指値注文は建値から62ピップス順行したところであると、すぐにわかります。 それゆえ、「リスクリワードを1対1にして決済注文を出すのを習慣にする」というのは悪くないと思います(じつは、私もこの1対1でちょくちょくOCO注文を使います)。 ただし、pja********さんが紹介している次のエイク(英駆)さんのサイトに記載された「バルサラの破産確率」と、それに関するコメントには大きな問題があります。 https://a-kufx.com/fx-risk-reward-ratio-4349.html その「バルサラの破産確率」によると、「平均損失リスク=10%」のとき、 「60%の勝率」で「リスクリワードを1対1」にしたときの破産確率は「0%」となっています。 これが事実であれば、pja********さんの説明をそのまま受け入れても構わないですが、Nauzer J. Balsara(ナウザー・バルサラ)が1992年に出版した著書「Money Management Strategies for Futures Traders」に照らすと、この場合の破産確率は「0%」ではなく、「1.7%」です。https://fxinspect.com/archives/30399 Nauzer J. Balsara(ナウザー・バルサラ)は、「破産確率が1%を超えるトレードはやるべきでない」という趣旨の主張をしているので、「バルサラの破産確率」を信頼するのであれば、「1.7%の破産確率がある」このトレードは避けるべきです。 なぜこんな間違いが起きてしまったかというと、原典から「バルサラの破産確率」の表を誰かがコピーし、それを他の誰かが再コピーし、それをまた他の誰かが再コピーし…とする間に、途中で誰かが数字を書き間違えてコピーしてしまった可能性があります。 あるいは、「バルサラの破産確率」を算出する計算式を間違えて作ってしまい、その式で産出した結果を、原典と照らし合わせることなく「バルサラの破産確率」として公表してしまったのかもしれません。 どちらにせよ、エイク(英駆)さんのサイトで紹介されている「バルサラの破産確率」は間違っています。 ちなみに、もし、正しい「バルサラの破産確率」についての解説を読みたいのであれば、次のCFDシータさんのサイトをご紹介します。 https://tsumitatetheta.co.jp/cfd/ruin_table/ ちなみに、エイク(英駆)さんのサイトには、とんでもないことが書かれています。 「バルサラの破産確率」を紹介する章で、 ●平均損失比率を10% ●ペイオフレシオ1.0(リスクリワード1:1) ●勝率50% このようなトレードを続けていれば、『100%破産』します。 と正しく解説しているのに、 そのすぐ前の「リスクリワードと損益分岐勝率」の章では、堂々と、 「リスクリワード1:1の場合は、勝率50%以上にしよう!」 と書いているのです。→このことから、このエイク(英駆)さんは「バルサラの破産確率」を紹介しているにもかかわらず、バルサラ氏が言っていることをまったく何も理解していない、というのがわかります。 (くどいようですが)、 バルサラの破産確率を読めば、「リスクリワード1:1の場合、勝率50%でトレードすると100%の確率で破産する」のです。 勝率51%でトレードしても同じです。さらに言うと、 ●平均損失比率を10% ●ペイオフレシオ1.0(リスクリワード1:1) ●勝率60% の条件でも、正しいバルサラの破産確率は「1.7%」となり、バルサラ氏の主張によれば、「この条件でトレードするのは好ましくない」のです。 >リクスが大きくても高勝率なら問題有りませんか? 問題ありありです。とんでもないことです。 「破産するリクスが大きくて、高勝率の手法」というと、たとえば、「ナンピン」がその代表例です。 たしかに「ナンピン」の勝率は高いです。→90%を超えるかもしれません。 しかし、「破産するリクス」も大きくて、10割に達します(笑)。 今からおよそ400年前、大阪の堂島で米相場が始まりました。これが、世界で初めて行われた「先物商品相場」と言われています。 その開始当時から、「ナンピン」を行う人がいたそうです。 しかし、400年前、大阪で米相場が始まって以来、現在に至るまで、「相場でナンピンをやって全財産を吹き飛ばした人の数」は数え切れないですが、「相場でナンピンをやって財産を築いた人」はひとりもいません。 なぜなら、「ナンピンを続ける人が破産する確率は100%だから」です。 「ナンピンの勝率は90%を超える」のですから、5回続けてナンピンした場合、すべて勝ちトレードで終わるかもしれません。その結果、資金が5倍、あるいは10倍に増えるかもしれません。 しかし、ナンピンを続けると、「破局」が必ずやってきます。 15回連続で勝ちトレードが続き、16回目のナンピンをしたとき、それが負けトレードになれば、たいていの場合、資金は底をついています。つまり、破産です。 20世紀を代表する世界的トレーダー、ラリー・ウイリアムズは、ずばり、 「ナンピンとは、愚かさの上塗りである」と断定しています。 また、 「含み損が増えていくときは両立てしてはいけない。ただちに損切りせよ。」 と言っています。→どちらも名言だと思います。

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質問者2022/1/18 23:40

めっちゃ詳しいですね ありがとうございます!

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>リクスが大きくても高勝率なら問題有りませんか? 計算で求めてください。 例えば勝率80%なら、リスク:リワードが「4:1」でトントンでしょう。 10回トレードした成績は 利確8回で、利益(8×1=)8 損切2回で、損失(2×4=)8 つまり、リスクがこれ以下か、勝率がこれ以上ならOKです。

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質問者2022/1/18 17:44

勉強になります!