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500枚!!お願いします。 デリバティブ問題です。

mur********さん

2010/7/1616:45:58

500枚!!お願いします。
デリバティブ問題です。

途中の計算式も求めろと出ているので、お願いします。

問題1
1億円を短期間(3カ月)預けて、資産運用することを計画している。現在の¥-EUROの為替レートは1Euro=135円、ユーロ金利(3ヶ月)は年利率1.6%、円金利(3カ月)は年利率0.4%とする。3カ月物の通貨先渡取引の為替レートが1Euro=136.00円であるとすると、ユーロで運用(現在の為替レートでユーロを買って3カ月間運用し、3カ月後に先渡の為替レートで円に換える)した方がよいか。それとも国内で円のまま運用した方がよいか。3カ月物の通貨先渡取引の為替レート理論値を求めて判断せよ。手数料は考えないものとする。

問題2
TOPIX(現物)が920円、短期金利が0.5%、配当利回りが0.3%とする。この場合、満期まで6カ月のTOPIX(先物)の理論価格(小数点第2位まで)を求めよ。

問題3
次のオプションでのポジションによる損益図(ペイオフ・ダイヤグラム)を図示し、ペイオフならびに損益分岐点を求めよ。ただし、S=原資産価格(株価)、K=行使価格、C=コールのオプション料、P=プットのオプション料とする。
① S=125円、K=108円、C=3円の場合の、コールの買い
② S=116円、K=131円、P=5円の場合の、プットの買い
③ S=120円、K=128円、C=2円の場合の、コールの売り
④ S=100円、K=110円、P=3円の場合、プットの売り

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lon********さん

2010/7/2204:40:03

http://www.anthony-vba.kefra.com/vba/vba13.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes

計算式も書かないといけないなら自分で計算しましょう。
リンク先に計算式はありますので。

これぐらいエクセルで組んで、計算できなければ、落第ですよ。

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