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FXで勝つ人、負ける人で不思議に思うことがあります

rosa_20100507さん

2011/7/3006:57:09

FXで勝つ人、負ける人で不思議に思うことがあります

質問その一

FXで負ける人は、「利確が早く損切りが遅い」と言われています。
この逆に勝つ人は、「損切りが早く利確は伸ばす」と言われています。
それぞれの一般的な特徴だと思いますが、必ず投資の世界では言われているみたいですね。

しかし理屈の上ではどちらも同じ事なので、似たような収益にならないといけません。
これだけで勝ち負けが決まってくるのはなぜだと思いますか。

質問その二

「お金を早く無くした人の勝ち」なんてルールだったら、下手な人はどんどん増えて行くと思いますか。

補足「負ける時に大負けしない事」と言うのは分かります。
しかし僕が知りたいのは「利確が早く損切りが遅い」と「損切りが早く利確は伸ばす」は数学的には勝率が変わってくるだけで同じに成らなければおかしい、と言うことです。
しかしFXではそうなっていません。それが何故なのか理由がわかる人いますか?

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wmtwuxp8さん

編集あり2011/7/3013:05:17

これは、実際にやってみれば分かりますが。まぁ、数学の話は、後でするとして、人間がやっているというのが、ポイントです。

私は、昨年の為替介入の時に、自分の投資スタイルを変えて、大損をぶっこいたので、良く分かります。
それまで、10万通貨単位で、取引をしており、過去10年以上、負け無しでした。

理由は簡単です。10万通貨単位でやっていた時は、損切りがきちんと出来ていたのに、100万通貨単位にした時は、その損の金額があまりにも大きくて、勿体無くて、損切りが出来なくて、もう神に祈って、それでも、復活しなくて、いくところまで行って、半ば、ヤケクソで損切りしてました。

5万円ぐらい儲かったら、利益確定をしますが、損切りは、200万円ぐらいしたらです。つまり、見事なまでの、利確が早く損切りが遅い。です。

この5万円ぐらいは、10万通貨単位でやっていた時の利益確定と同じぐらい。つまり、10万通貨単位でやっていたときは、5万円ぐらいの利益確定で、損切りは、2万円ぐらい。なので、勝ててた、って事みたいです。

まぁ、これが、凡人の人間心理です。10年以上やっていても、自分の扱える金額以上の事をすれば、そんなもんよ。
平常心が保てない、と、自分でも、とんでもない行動をとる。そこには、確率もなにもないのです。ただの気分。

質問者様の質問答えるのなら、確かに、どちらでも、数学の上では、同じでしょうが、リスクリワードのバランスが、この2つでは、大きく、ずれるのが、人間心理ということです。なんか、この法則は、なんとか理論って、名前が付いてたわ。忘れたけど。
為替鬼が書いた、スキャルピング入門かなんかに、書いてあった、読んでみるのも良いかもしれないです(別に、この本の手法はどうでもいい、というか、俺は、こんなこと実践できないし、しない。やっとれるかスキャルピングなんか)

これは、利益確定のときは、早く利益を取って、安心したい。
損切りの時は、もう少し待っていれば、自分が思う方向へ、動いてくれるのではないか、動いてくれ、ってドツボにはまっていく。
これが、人間です。そして、これをクリアできた人のみ、勝利の方程式が描けます。負け組みは、良くも悪くも人間です。
そして、この壁は、厚いです。凄く厚いです。ほんと、大負けを何度か繰り返して、初めて、わかる人間の愚かしさ。
本には、書いてあるし、ほとんどの人は知っているけど、損切りは、難しいのです。

まぁ、事実に勝る、結論はないのですけど。


例えば、よく言われるチャートパターン、ダブルボトムで言うのなら、60%程度の勝率はあると思います。
逆に、勝率が50%ない理論でやると、まぁ、その場の気分とか、なんとなくとか、素人みたいなことをすると、お金はどんどんなくなっていきます。(人間心理でやると、どうしても、利確が早く損切りが遅いになります。負けを認めたくないもん)

おそらく、チャートポイントに、損切りを置く人が多いので、そこを巻き込むと、一気に、チャートは跳ね上がります。
また、それに期待して、勝負を仕掛けていく人(私みたいな人)も多いので、期待していたようなチャートになることが、やや多いです。そして、利益確定ポイントも、チャートパターンの幅の倍のポイントと言うのは、よく言われている通りで、実際、そのあたりで、一度、利食いの動きで、チャートは、下がることが、多いです。

という、確率的な話で、優位性がある方法論を採用した場合、だましにあう確率は40%、上手く行く確率60%なら、長い時間同じ方法論を取れば、大数の法則より、確率どおりの結果に収束してきます。

解かりやすくすれば、ダブルボトムを形成しました。ドル円相場で、ダブルボトムの幅が1円だったとしましょう。で、現在、80円と。で、このパターンが100回、出現したとしましょうか。

で、教科書どおりならば、損切りラインは、79円です(過去の最安値)。利益確定ポイントは、81円です(ダブルボトムの幅)

で、確率どおりやるのなら、損切り、40回で、上手く行くのが60回です。と言うことは、20回分の利益が出ます。
一万通貨でやっているのなら、40万円損して、60万円儲かる、って話です。なので、20万円の儲け。

これが、為替相場の王道です。もちろん、100戦100勝を今でも願ってますけど、予想はよそうです。はずれますもん。

質問の2の答えは、下手な人の利益は増えません。理由は、勝率や、リスクリワードのバランスで、確率的に利益の出ない方法論、でたらめとか、その場の気分とか、全く意味の無い理論、オカルト、などを採用しているのなら、やればやるほど、ただのギャンブルです。まぁ、FXはギャンブルですけど。いくら、損切りが早くても、その辺がクリアされいて、初めて、損切りが早くて、利益確定を伸ばすが出来て、FXでは、儲かる、って話です。

質問した人からのコメント

2011/7/30 19:03:05

皆さん回答有り難うございました。FXはメンタルが影響し確率道理行かないのが良く分かりました。

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mansyou8さん

2011/7/3015:10:47

FXではデイトレーダーが多く、取引通貨に、ほとんどの人が、スプレッドの安いドル円を大量に売買します。
ドル円には特徴があり、一方的に円高方向にしか動かないというトレンドを今のところ取っています。(地震を除く)。
しかも日本のトレーダーは、トレンドに反して買いポジをもつ人が多いです。
下げたら、今度は上がるだろうと思って買うようです。
だから、ドル円では、
一時的には、細かな利確はできるのですが、大きな波にのまれた時に、「損切りが遅い」人は大負けします。
しかし、質問者様の云う通り、他の通貨ではあまり、確率的には変わりません。

上がる下がるを予想して取引するのではなく、今この値段で買おうとする通貨が欲しいか?で取引をすべきです。
(私は特に買われすぎた通貨を売る事が多いです)
なぜなら、投機マネーが動き回るので、乱降下し、現実の相場と違う動きをすることが多いから。
質問その二
は意味が無い。勝ち負けで取引して儲かるのは、証券会社だけ。
経済情勢を見て
今、安すぎるなら、買う。高すぎるなら、売る。相場相当と思うなら、放置をお勧めします。

haidenori05さん

2011/7/3012:13:19

卓上と現実が違うからです。
サイコロだって卓上なら6分の1ですが、現実ではサイコロの目の掘りの深さや、数で比重が変わり6分の1にはなりません。
FXも人の思考が加わる為、卓上通りにはならない。
逆に負けが勝ちというルールを作り、それをトレーダーに周知させれば負け組は資金が増える。勝ち組はトレーダーの思考を考慮して勝っていると思います。もちろん、負けが勝ちというルールを知らないなら負け組は何も考えずに勝てる。

parutagasuさん

2011/7/3009:42:37

ちょっと答えになるか自信がありませんが・・・

質問その一は二つの理由が考えられます。

ひとつは手数料(スプレッド)の存在です。
よーいドンで同じ位置からスタートなら
勝者と敗者はほぼ同じになるはずですが、
手数料(スプレッド)があるので、
勝ちを目指す人は常にマイナスからのスタート、
負けを目指す人?は常にプラスからのスタートです。
公平な争いにならないので歪みが出てきます。

もうひとつは富は集中するという事です。
利益は勝者に公平に行き渡るのではなく、
ある一カ所に集中します。
元々公平な争いではないので歪みは加速します。


質問その二は先程の考え方から、
FXは元々負けやすいものなので、
当然下手が増えてレベルの高い争いになりそうです笑。
でもみんなが損失を出そうとしたら、
かえって損失を出すのが難しいでしょう。
相場の動きも全然変わりますしね。

以上が僕の考えです。

2011/7/3009:10:30

勝率といってますが、どのようなことを計算しているのでしょうか。
FXでは、勝つとか負けるとかは、最終的に利益が出ているか、損をしているかということです。
一回一回の売買でのやり取りの勝か負けかを考えて、勝率を計算しても、それと利損の具合が
どうなっているのかを考慮していないと、何をしているのか、訳がわからなくなってしまいます。
FXを実際にされてみれば、すぐわかることだと思いますが、あっという間に損失は、ふくれていきます。
それに比べ、利益は、もたもたして、なかなか伸びていきません。さらに、伸びたとおもったら、これまた、
あっという間に逆回りして、損になってしまうことが日常茶飯事です。
だから、勝率(毎回の売買でのこと)をよくすることは、案外に簡単です。でも、利益に結びつけるようにするために
損きりをはやくして、損分を最小にする努力と、利確を、最大にするべく、できるだけ引き伸ばして、多くの利益を
勝ち取ることが重要になってきます。
「質問その二」については、スルーします。
頭だけで考えないで、デモでいいですから、すこし、やってみて、ご自身で確かめられることを
おすすめします。

2011/7/3007:27:04

FXは勝率で決まりません
例えば9勝1負でも負けている場合がありますし
逆に1勝9負でも勝っている場合があるのです
ただ勝率を伸ばせばいいというものではありません
いかに負けるときに大負けしないで生き残るかです

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