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FX 資金管理

dejiutisisterさん

2012/9/2216:07:52

FX 資金管理

FXでの資金管理について質問です。FXは基本的に上がるか下がるか1/2なので何度もトレードすれば勝率は50%に収束していくと思いますが、勝率についても意見をお聞きしたいです。
それともエントリーポイントが良ければ勝率80%・90%のような事が長期に渡って可能なのかお聞きしたいです。つまり安定して勝率も利益率も高めのポイントが存在するのか?と言う事を聞きたいです。個人的には勝率は50%程度で利益率が高めのポイントは存在すると思うのですが、それも半信半疑と言う気がするので勝ち組の方の意見をお願いします。



また、資金管理が一番重要とも言われますが、資金管理をしてれば何処でエントリーしても勝てると言われるように、どこでエントリーしても勝てる物ですか?トレードスタイルはスキャ~デイトレ~スイングで考えてますので、最大で持っても数日と思って下さい。資金管理で勝てると言う人なら、その資金の使い方を具体的に教えて頂きたいです。つまり資金管理とはなんだ?って事が言いたいのです。最大損失を2%以内に抑えると言うのは普通に考えれば解ります。
そんな当たり前の資金管理の話について聞きたいのでは無いのです。それとも最大損失を少なく押さえる事が資金管理ですか?

補足みなさんの言われるように資金管理だけでは勝てなくて優位性のあるポイントを見つけて勝負すると言う事だと思います。そこで優位性のある場所と言うのはどこだと思われますか?
サポート&レジスタンス近辺が優位性のある場所だと思ってますが、他にも存在するのでしょうか?優位性のあるポイントは複数あると過去に言われた事がありますが、それはサポート&レジスタンスが複数あるからと言う判断で間違い無いでしょうか?

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randamaizaspさん

2012/9/2404:37:27

専業デイトレーダーです。
あ・・・でもあんまり難しいアドバイスは出来ませんよ(汗)

まずよく言われるのは資金管理、メンタル、手法ですね

この3つはそれぞれ重要というよりは3つともお互いに影響を与えている為ひとつでも抜けるとトータルで勝てないかもしくは著しく効率が悪くなります。
メンタルをともわなければ毎回一定したパフォーマンスを維持できませんし資金量によって取れる手法も違ってきますし・・・
簡単に資金管理といっても
資金量による適正ロットから、場面でのロット数の強弱、心理面を考慮した個人差のロット幅、
環境認識によるロット調整、ロスカットも人によりますが優位性を失った時点がロスカットの適正値と思いますし・・・
分散エントリー、分散利確、トレンド方向に仕掛けてるか逆らっているかで適正ロット数や狙う利幅も違いますし・・・
それも大きな意味では資金管理になります。
で話は一気にとびますが・・・
テクニカルでの優位性の高い場所ですがおっしゃるようにサポートとレジスタンスは優位性は高いですね。
まあそれ以上に長い時間軸のチャートのトレンドの方向に仕掛けるというのがさらに優位性は高いですが・・
で・・・・なんでサポートレジスタンスが優位性が高いと言われるか?
そこが区切りになりやすいから?
まあ確かに結果としてはそうですが・・
では簡単に説明します
仮に90円がサポートとしましょう
サポートですからそこでけっこうはじかれます
するとそこで逆張りする人が増えます
でそこがブレイクされると一気に買いポジの人はロスカットしだします。そのパニックに順張りトレーダーが一気に売りをのせてきます
でもこの段階で買いポジの人で手放してない人もいます。
さらにナンピンするひともいるでしょう。
さて値段は再度上がり90円付近のレジスタンスに近づくとどうなるでしょう?
①ナンピンしてる人からしたらここらでいったん手仕舞い(もしくは一部決済)して利益を確定したいです。
②ナンピンしてない人もプラマイゼロにしたいのでここらへんで決済したいです
③下がった時に買ったリバウンド狙いのトレーダーも節目なのでいったん利確したいです
④さらにそれを見越した戻り売りに参加したいトレーダーも出てきます

これがサポートがレジスタンスに変わるということで
テクニカル分析とは過去のデータから未来を予測するというよりは心理分析です。
損失を抱えてる参加者の恐怖を利用し、それを利用しようとする参加者の心理も利用する
つまり優位性が高いポイントとは強きを助け弱きをくじくポイントです。
移動平均線も同様にサポートレジスタンスになりやすいのは同じ理論です。

優位性の高い時のみ仕掛けるというのは
ロスカットの回数を減らす→資金の損失回数を減らす→メンタル的負担を減らす→手法に対する自身での信頼性が増す→ストレス無くエントリーをしやすくなってくる
優位性も無く仕掛ける→ロスカット貧乏になる→エントリー恐怖症になる→手法に疑いが生じ手法を求めてさ迷う→自分には無理だと自己嫌悪に陥る→マーケットから退場していく

説明がへたくそですみません><

質問した人からのコメント

2012/9/24 18:15:04

良く解りました。ご丁寧な説明をしてもらい感謝です。
優位性についても考え方は同じですし専業の方の成績と意見を聞けて参考になりました。ありがとうございます。

ベストアンサー以外の回答

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quromaguroさん

2012/9/2400:02:10

資金管理が重要、、、っていうのは、期待値が1を超える手法があるという前提がついてはいませんでしたか?

で、補足の優位性ですが、値動きの原理を学べば、良いと思います。

なぜ、価格は動くのか?ってことです。

現象面だけでなく、原理を学ぶことで上達が早まります。

mimiki314さん

2012/9/2314:02:07

資金管理だけで勝てるなんていう甘えたこと言うやつのことは忘れましょう。
難しく考え過ぎです。身の丈に合ったロット数でやる。損切り早く。それだけです。

tatsuji466さん

編集あり2012/9/2323:04:39

捕捉について。。。。
> みなさんの言われるように・・・・優位性のあるポイントを見つけて勝負・・・・

どうも・・・なんだか?・・・・・レジサポだろうとMAの跳ね返り・ブレイクだろうと、後から見るから2Rも3Rも、もしかすると10Rも取れるように見えるだけですよン。
その人その人の基準による保合では必ず損失は発生するんですし、もちろんダマシだってあります。
いくら優位性があるポイントってったって、どんなエントリー方法でも旬があるんですから一年365日の勝率が70%も80%もあるわけないでしょー
年間を均したらまずまずの勝率・利幅があったって、資金管理のやり方によってはトータルでは全く振るわないって事も十分に在り得ますよ。
年間12ヶ月のうちの2ヶ月や3ヶ月?だけ好成績だったとしても意味ないっしょ。
それに一般的に言うと、勝率と値幅は相反するんですからね、なおさらエグジットまで含めた資金管理が必要ですよ。
長くトレードを続けようとするのならば、エグジットこそ資金管理に含めないといけないと思いますがね・・・・・・・
損切分を勝率と売買回数でカバーするのか、利幅でカバーするのか・・・・自分のトレードの性質を自分で判ってなきゃいけないんですよ。。。。それが資金管理です。
長々と書きましたけれど、理解しづらかったらスルーして下さいな。



中期でのシステムトレーダーです。
私のトレードの勝率は40%には届かず、月単位での凸凹は普通に発生します。
大きくマイナスが出ている月であっても、たった一回のエントリーで大きくプラスになる事も多いです。

質問者サンの資金管理とは負けトレードでの損失を限定する・・・だけとしか捉えていないように思えます。
STとリミットの位置が決定されていれば、リターンの大きさはリスクの大きさによって決定されます。

リミットを設けないフォロワーであっても、リターンはポジションの量によって決定されます。
この場合もポジションの量はリスクの大きさで決まります。

私の場合の最大限のリスクとは、自分のトレードルール上で何連敗までを想定すべきなのか?
最大DDで一体いくらまで資金の減少があるのか?
想定しうる連敗、最大DDを食らった後であってもルール上での最大限のリスクを追い続ける事が出来るのか?
という所からの逆算です。
短期売買で負けている人に多いパターンが、一定のレバレッジであっても負けトレードは資金満タンでのDD、その後の勝ちトレードでは資金減少によるポジション減少でのリターン・・・・の繰り返しではないでしょうか。
ただ単純に一トレードのリスクを資金の○%に納める、という資金管理は不完全だと考えます。

短期長期に関わらず、トレードルールの性格がありますので、資金管理はそのトレードルールの性格に基づいて考案されるべきでしょう。
単純にプロフィットファクターやペイオフレシオだけを見てやって、期待値通りのトレード結果が出たとしても資金面では良い結果が得られるとは限りません。

複利運用についても同様だと思いますよ。

資金管理があれば負けない、資金管理がないと勝てないと言う人もいますが、それは資金管理の見た目だけを捉えているように感じます。
資金管理がないと長く勝ち続ける事が出来ないってのがホントじゃないでしょうか。


蛇足。。。カズをニュースで見る度に、サマーズの片割れかっ??と思ってしまうのはオイラだけ?

yscshibayamaさん

編集あり2012/9/2401:53:32

デイトレーダーです。私は数年間月単位でマイナスの月はありません。
私の見解でお話します。チャートなどの情報を一切頭に入れずにランダムに売り買いをして、なおかつ利確、損切を同じ数字に設定すれば、トレード回数を重ねれば重ねるほど、小学生の時に勉強した大数の法則通り、限りなく勝率はプラスマイナスゼロに近くなると思います。ただしトレードの回数分だけスプレットが残高から引かれるので、結果的にはマイナスになります。このスプレットが問題になります。私は30pips損切、60~120pips利確に必ず設定します。私はトレンドフォローが手法なので、優位性がある方向にしかトレードしません。経験上利益を上げる、もしくは損を減らす、一番手っ取り早い方法はトレードの回数を減らす事です。大数の法則を当てはめる為にある程度の回数、月に40~60回のトレードをします。勝率は40%位です。大切なのはセンスや才能ではなくて優位性のる手法を見つけて感情を入れずにルールだけで売買する事だと思います。元々人間の感情は相場には向いてないそうです。FXに限らず相場にはルールがありません。何処で売っても、何処で買っても、レートを幾らにしてもいいわけですから、人間の感情が相場に向いてないのなら、相場にルールが必要だと言う事が理解できない人は負ける事になります。要するに勝った時の高揚感、負けた時の悔しさが2分の1の世界のはずなのに、一握りの勝ち組、大多数の負け組みを生むと言う事です。小心者の私は金額でメンタルが崩れないために証券会社の取引画面の残高や保有中のポジションの損益にテープを張って隠しています(笑)。

資金管理についてですが、資金管理をしていれば、どこでエントリーしても勝てるわけではありません。優位性のある方向にポジションを傾けなければスプレット分残高は減ります。私は1.5%以内が1トレードの損切です。1ヶ月間のトレードを折れ線グラフにして最大の下落幅をパーセンテージで表して、自分の手法が今まで最大どれ位のドローダウンがあったかを把握します。強制ロスカットになって撤退する人も多いいようですが、損失もコントロール出来ると思います。私の考える資金管理は、自分の手法が今まで残した結果を把握して、1日、数日の連敗があっても明日あたりは連勝するはずだ、とか1ヶ月継続すれば利益が出るとか、自分のメンタルをコントロールするアイテムの様なものです。とにかくFXは勉強で言う所の社会や経済より、算数、数学が物を言う世界だと思います。

補足について。
優位性(エッジ)についてですが、私は質問者様と同じライントレードをしています。トレンドラインのタッチかボックス相場のブレイク以外ではトレードしません。優位性のあるポイントを見つけるには検証作業をするしかないでしょう。大数の法則を当てはめる為にもサンプルは沢山とった方がいいと思います。たまたま私はライントレードですが、BB,MA、一目など他のインジケーテーでも検証さえすれば利益は出ると思います。ただやってはいけない事は、複雑な手法を使って売買ポイントが曖昧になると、結果がランダムになると言う事です。出来ればインジケーターは1種類にするのが望ましいと思います。情報が多ければ迷いが生じます。少ない情報で売買すればある程度一貫した結果が出ます。私はニュースやブログなどは一切見ません。迷いが出て雑念が生じるからです。サポート、レジスタンスは相場がダイナミックに動きやすい場所です。質問者様がライントレードをしているなら、そこから法則を見つけ出すのが1番簡単かも知れません。手法はシンプル、ルールは多くて厳格に守る、これが一番大切だと思います。

2012/9/2301:09:27

失礼ですが、前提が間違っています。
”大数の法則”から離れる事が、肝要かと思われます。
次に、エントリポイントーが良ければ、勝率は100%ですよ。
お間違いのないように。
最後に、資金管理の意味を正確に理解する事が大切です。
蛇足ですが、”実際”を共わない事は止めたほうがいいと思います。

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