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金利スワップのスプレッド取引について教えてください

fra********さん

2016/5/1514:28:21

金利スワップのスプレッド取引について教えてください

例えば円固定金利と円LIBORの5年と7年のスプレッド取引をする場合、5年と7年の金利差が広がると予想した人は5年・7年それぞれ固定払いか受けかどちらに立つのでしょうか

スプレッドの計算はどのようにするんでしょうか?
その日の5年・7年のLIBORレートの差に何bpを足すとか引くとかするのでしょうか。
また、どのようなお金のやりとりになるんでしょうか

5年、7年、10年みたいに3つのスプレッドを使った取引もあるようですがこれもまた意味が分からないです。

少し勉強しましたがほとんど何もわかってない素人です
よろしくお願いします

補足調べたらliborは1年までしかないんですね
英語のページとかで5y swap rateとかの単語を見て、5年のliborの事かと思ってました
もうその辺からして分かってません
質問で書いたスプレッド取引というのは5yと7yのswap rateの差のスプレッドという意味になるんでしょうか

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pon********さん

2016/5/1515:22:47

ライボーに年単位のものってありましたっけ?

イールドカーブがスティープ化するなら長期債券ほど損をします。
逆にフラットになるなら、長期債券ほど儲かります(^-^)

  • pon********さん

    2016/5/1516:21:33

    英語いけるのでしたら、intermarcket spread swapで調べるといいサイトありそうです(^-^)

    債券トレーダーは賢いですね。あたしゃアホなのでよくわかりませんσ(^_^;)

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