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いま、満期一年の円預金の金利がℹ︎(たとえば5%ならℹ︎=0.05)、ドル預金の金利がℹ︎*...

chi********さん

2016/10/2513:21:33

いま、満期一年の円預金の金利がℹ︎(たとえば5%ならℹ︎=0.05)、ドル預金の金利がℹ︎*、直物の為替レートが1ドル=S円だとする。今日、1年後の円とドルの為替取引をする場合、どのような為替レートが適用されるか。また、

それはなぜか。



もしわかる方がいらっしゃればご教授願います!

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ベストアンサーに選ばれた回答

vio********さん

2016/10/2515:36:41

その3つの変数だけでは到底決められません。

そもそも、預金金利とは、その国の政策金利や信用度、他国との金利差によって変動します。
例えば国内の円預金であれば0.001%だとかそんなレベルですが、南アランド預金だと5%とかは平気でつく代わりにカントリーリスクも相当なものですから儲かるかというと疑問です。

今回は変数をi、i*、Sだけ与えていますが、最近の良い例とすればマイナス金利や英国国民投票をどう表せばいいでしょうか?
ヘッジファンドであれば金融工学を用いてきますが、そもそも貨幣というのは日本円と米ドルだけではありません。

もし今回のご質問内容についてもっと深く勉強されるのであれば、一つの参考としてブラックショールズを勉強されることをお勧めします。

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