ここから本文です

FXの成績とスプレッドの関係について。 FX歴2ヶ月くらいです。 今のところの損益...

rac********さん

2018/6/713:25:59

FXの成績とスプレッドの関係について。
FX歴2ヶ月くらいです。
今のところの損益は−300pipsくらいです。
数年前に少しだけやっていて、退場し2か月前に再び始めました。

数年前に買った書籍(十数冊)の読み直しや、ネットでの手法探し、youtubetで動画を見たりして勉強していました。
2か月間実践→勉強→実践の繰り返しでした。
しかし、資金は減っていく一方でした。
ランダムに取引しているわけではなく自分なりの根拠をもって取引し(たまに熱くなって感覚トレードはありますが多くはありません)、損益幅も数pips~50pipsまでバラバラです。
感覚では負けが多いように感じていましたが、調べてみたら勝率は49%でした。
損≦利も意識しています。
ではなぜここまで資金が減るのか考えました。

自分の取引している通貨は
USD/JPY 0.3
EUR/USD0.4
EUR/JPY0.5
AUD/JPY0.7
主にこれくらいでした。
トレードの半数はドル円です。
そこでスプレッドを平均してみると0.45くらい
取引回数650×0.45=約300
自分の損失である−300pipsとほぼ一致したのです。
0.3や0.4のような小さいスプレッドなど意にも介さず取引をしてきた自分にとっては、衝撃の数字でした。
損益幅を1:1に固定して、勝率50%であればこの数値は理解できるのですが、、、
多くの初心者の成績はこのようなスプレッド分マイナスに収束するものなのでしょうか?
回答よろしくしくお願いします。

閲覧数:
63
回答数:
4
お礼:
500枚

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

mik********さん

2018/6/715:10:56

そうですね。
僕も昔その辺計算して、おおお!と思ったことがありますよ。
だんだんそのころから、理論的に、必然的に勝つべくして勝つシステムを作る糸口が少しづつ見つかってくると思います。

上記から気付いたことお伝えすると、まず、損小利大という決済自体には、パフォーマンスを改善させる合理性がありません。ポジションメイクが同じでも決済が意義のあることならパフォーマンスは変わるはずですが、長期的には変わらないです。

しかし、相場がわかってくると、必然的に損小利大になります。
相場を読んで損小利大にすることはとても意味がありますが、損小利大のために決済をずらすことには何の意味もないです。



それから、プロのギャンブラーはカジノをうろついて生活しているのを知ってるでしょうか?彼らはポーカーやブラックジャックでは生活できますが、ルーレットでは生活できません。

その違いは何だと思いますか?

それは、ルーレットには2%の同元の総取りがあるためです。
彼らはしょっちゅう心理を読み間違えたりしますが、それでも読む力があれば、ほんの少し勝率が増えます。ポーカーなどは相手の心理などを読み少しだけ、本当に数%だけ彼らは勝ちを多くできます。

しかし、ルーレットには2%の総取りがあるため、プラスにならないみたいです。

投機というのは、裁量であれ、システムトレードであれ、そこに価値のフェアバリューがないのですから、ほんの少し勝率の良い取引(わかりやすくするため、ペイオフレシオ1:1という前提)を繰り返すことでしか勝てません。

ですから、スプレッドというのは、自分の勝率やペイオフレシオなどから計算し、合理的な範囲に抑えなくてはいけません。でも実際にはスプは変えられないので、自分のやりかたにあった値幅をイメージし、その値幅に適した材料で売買、分析をします。(例えば自分は勝率が悪いから、スプの影響を小さくするため、300pips前後で決済していこうとする、そうなれば、デイトレの材料で売買するのではなく、金融機関の資金フローや中銀の政策に合わせた材料、または日足や週足テクニカルで売買しよう。などということです)

例えば1銭ぬくスキャをする人が、勝率5割ちょっと割程度では、0.3銭や、0.5銭とられていたら理論的に絶対にかてるわけがないのです。でも初心者はそういう計算や必然性に気が付くことがないので負けてしまいます。

他にも、どうやってシステムを構築するとか、利確をするとか、未来に使えるシステムの確認方法とか、いろいろ必然的な計算によって導けるようになったらたぶんうまくいきます。

ベストアンサー以外の回答

1〜3件/3件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

ren********さん

2018/6/716:06:30

0.3銭なんていうスプレッドは1分に10回以上ある0.5pipsの細かい値動きに溶けてなくなります。
(例えば、入ろうと思ったレートに、一瞬下に沈んだところで入ればいいだけです。それだけで0.3銭のスプレッドは打ち消したことになります。)
要するに入り方がヘタなのと利小損大なだけでしょう。

ren********さん

2018/6/714:28:56

FXで儲けることに期待してはいけません。
FXは金融商品取引法に定められた合法のみ行為です、会員の損した分が業者の売上・利益の全てになるので、「お金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博」です。株とは違って投資・資産運用・金儲けの手段にはならず、パチンコと同じ「楽しむ適度に楽しむ遊び」です。のめり込み・依存症に注意が必要です。業者は法律に従った取引を行い、「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。誰もが気づかないFXの特徴。

(1)取引は会員と業者だけで完結しカバー銀行・同業他社・インターバンク・他会員など第3者は関係しません。NDDとかマリーなどあり得ない。
(2)会員の負けた分が業者の売上・利益の全てになり、スプレッドの差が業者の利益になるというのは株などの仲介取引と混同した間違った説明です。
(3)会員向けのレートは各業者が独自に(勝手に)作成しています。マスコミなどで報道されるレートと同じではない。これを「レート操作」と非難する人もいるでしょう。
(4)会員個別に違ったレートを配信することもある。買うと下がり売ると上がるとか、買った人向け下に長いヒゲ、売った人向け上に長いヒゲ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに統一など。
(5)実際には為替(通貨)の売買はやらない。買ったつもり、売ったつもりで、決済取引の後に差額だけをやり取りする取引。会員は1ドルも1ユーロも受け取らないし、業者は外国通貨を用意する必要はないので、会員以外とは取引しない。
これらの事柄は金融商品取引法に従った取引であり、業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。法律は嘘をつかない、業者も「契約締結前交付書面」では嘘をついていないはずです。マスコミ・評論家・解説本の著者・ベテラン・初心者・巷の噂話・欲に目が眩んだ勝手な思い込み、誰の説明よりもこれは正しいはずです。まずFXを規定している金融商品取引法から。

FXを規定している法律。
金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。 
●この法律によれば、FXとは客と業者が一対一で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で、100円3銭で、100円5銭で買う人がいるかも知れない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。買うと下がり、売ると上がる、時には買った人向けレートが下に長いひげ、売った人向けに上に長いひげ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに同一レートということも。 
デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引、東京金融商品取引所での引は行わない。NDDなどあり得ない。
差金決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクと外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。 
●この法律で決められている取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。つまり、FXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。因みにインターバンク取引(銀行間取引)は100万ドル単位で、FXは株と違って比例配分制度はないので小口を集めての取引きはできず、差金決済ではなく直物取引・受渡決済・RTGS です。取引をしようとすれば業者は多額の資金(多国通貨)を必要とします。 
●のみ行為を禁じている法律 商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 
●「合法のみ行為」だからこそできること。 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益になる。株のように実際に取引する(受渡決済)ならばこれらのことはできません。現物株取引で差金決済は禁止。 

●FX業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果しています。
(1)金融商品取引法第二条22に基づく取引であること==合法のみ行為であること。
(2)相対取引であること==①店頭取引と同じ、会員と業者が一対一で取引条件を決める取引なので、会員個別に違ったレートを配信することがある。買うと下がり売ると上がるとか、ポジション別による長い髭など。②業者は会員とだけ取引をし、カバー銀行、インターバンク、同業他社、他会員などとは取引しない。NDDやマリーなどあり得ない。③会員と業者が一対一で取引をし、第3者は関与しない。会員と業者の利害が相対する取引なので会員の損した分が業者の売上利益の全て。多くの会員が儲け始めると業者は赤字倒産。それを防ぐために会員全てのポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、客の早めの損切りを誘い、損をさせ、適度な業者の利益を確保する。
(3)差金決済であること==原商品(為替・通貨)の受け渡たしも、その代金の受け渡たしも行わない。実際には売買しないで、売ったつもり、買ったつもりで決済取引の後、差額をやり取りする。会員は1ドルも、1ユーロも受け取らない。業者は外国通貨を用意する必要がない。
(4)スプレッドの差があること==これによって勝ち難いとは説明しているが、この差は手数料ではない。スプレッドの差を乗り越えて利益を上げれば、その分業者の赤字になる。
(5)会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成している。外部とは取引しないので自由にレートを作成することができる。これらの説明が不十分だと、金融商品取引法第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。 

FXは店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引、株は取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引です。これらの言葉をネットでキーワード検索すると、法律問題・金融経済学が苦手の人でも「9割の人が負けている」とまで言われているFXの本当の仕組みが少しずつ分かってくると思います。

FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者が独自(勝手)に作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩りを仕掛けたとしても、法律違反とはならないでしょう。
●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券) 
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商) 
●FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット) 
●当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ) 

FXは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」です。投資・資産運用・金儲けの手段にはなりません。知恵袋のベストアンサーやカバー取引のことなど、詳しくは下記リンク先を読んでください。

プロフィール画像

カテゴリマスター

nom********さん

2018/6/714:09:14

>スプレッド分マイナスに収束するものなのでしょうか?

2ケ月で650で最大利益50pipsのためです
1回のトレードで100pips以上のスイングトレードではスプレッドはあまり気にならないでしょう

怖がって早めに利確しているのでしょう、人間であれば普通の反応です
平均の利益平均の損失を計算すれば分かります

またその手法では期待値がどれだけ、勝率どの程度と言うことがはっきりしているのでしょうか

>多くの初心者の成績はこのようなスプレッド分マイナスに収束するものなのでしょうか?

初心者はデモから初めて手法が正しいことをまず明確にしてから始めるべきだと思います

その後で実弾を小さい金額でエントリーして、手法どうり実践できるようにする
その手法にプラスして裁量でのトレードはその後です、人によっては数年かかるかもしれませんが

その更に高みに上り詰めればプロトレーダーです

この質問につけられたタグ

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる