企業年金は国民年金に上乗せしてかけるものなので企業年金をかけているなら国民年金もあるはずなのですが…。
今何歳ぐらいですか?
自分で手続きをしなくても20歳を過ぎれば国民年金に加入登録されます。(既に働いていたなら案内は送付されずに会社で厚生年金に加入)
20歳になる前に海外へ行き、支払い義務がない状態で帰国しても日本の住所登録をしなかった場合は国民年金、厚生年金の履歴がないと思います。
日本企業に籍を置いていて海外に赴任しているのでしょうか。
マイナンバーができる前に就職したなら年金番号や年金手帳の提出を求められたと思います。
給料明細に厚生年金の天引き表記はありませんか?
年金機構では履歴がないということなので会社の事務に確認して間違いなら修正申告してください。