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ブレイクアウトの勝率が低いのは何故??

cinemanotoradesuさん

2012/4/2503:26:14

ブレイクアウトの勝率が低いのは何故??

そもそも論かもしれませんが、何故ブレイクアウトの勝率は低いのですか??
一般的に高値安値ブレイク、ラインブレイク、レンジブレイク等のブレイクアウト戦略は勝率は低いけど損小利大を実現し易い手法と言われています。
そこで、疑問なのですが何故ブレイクアウト戦略は勝率が低いのですか??
騙しは何故発生するのですか??

勝率が低いのなら、そもそもブレイクアウトを狙わなくても良いような気さえしますが、勝率が低く、だましが発生する原因が分かれば、もっともっと精度を上げられるような気がします。

超重要な質問なのでBAには知恵コイン500枚進呈いたします。

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p_piyo2000さん

2012/4/2509:49:03

う~ん。ブレイクアウトの勝率は高いですよ。
私はほぼその戦略です。
だいたい取っているポジションの半分はそれですね。
ただ、見極め方が違います。一定の場所でドテンもしますし・・・。
単純にライン超えたらとか高値超えたらとかではなくOPやポジションの偏り、今までの経緯からSTの場所を推理してポジションをとってます。
その後の資金管理、増し玉、リカクにもコツがありすべては話しませんが勝率はかなり高いです。

んで誰がブレイクアウト戦略の勝率が低いって言ってるの?w

質問した人からのコメント

2012/5/2 00:17:15

文句無くBAです。
ブレイクアウトの勝率が低いというのはネットをさらっとみればごろごろ出てきます。
きっと、何でもかんでもブレイクアウトと表現するからこうなってしまうんでしょう。

ブレイクアウトの前までにエントリーして抜けたら伸ばす、抜けなくても利益確定か僅かな損失で逃げ。
こういったトレードを今はやっております。

これなら抵抗帯で止まってもいいし、抜けたら抜けたで儲け物ですよね。

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ayaaki100さん

2012/4/2512:32:48

私もほぼブレイクアウト専門ですが、勝率は相当高いと思っています。「相場にはボックスとブレイクアウト状態しかなく、小さな値幅で満足できるならボックス、大きな値幅を取りたいならブレイクアウトを狙うしかない」というのがブレイクアウト派の理論武装ですから。実際、運用のプロの世界のブレイクアウト派は、米ドル/円なら最低でも5円幅、ユーロ/円なら10円幅を取りに行っているそうです。エントリーできる機会は少ないですが、エントリーした際の勝率は、すごいそうですよ。

ブレイクアウトがだましになるかどうかは、直前のチャートの形状で決まるといわれています。一般に、ブレイクアウト・ポイントに接する回数が多くなればなるほど、ブレイクアウトでだましが出る可能性が少なくなります。横長の長方形のような形状が理想でしょうか。また、ブレイクアウトラインは水平になるとはかぎらず、右上がりになることも、右下がりになることもありえます。この当たりの見極めは、テクニカルの力量と経験次第でしょうか。また、どの(いつの)価格を採用するか、あるいはどのチャートを活用するかによっても、チャートの形状やブレイクアウト・ポイントは違ってきます。

ブレイクアウトという手法の勝率が低いのではなく、「勝率が低い」と言っている方のやり方が「?」なのではないでしょうか。

ご参考になれば、幸いです。

getthe21さん

2012/4/2508:20:05

まず、長いトレンドはあんまり発生しない。
チャートを遠い目で眺めるとわかると思いますが、為替相場は極論レンジが上下して動いているといえます。

高値というポイントは、買いたいと思う人がいなくなる。だって高いんだもん。
代わりに売りたい人の方が多くなる(新規)&リカクしたい人も多くなる(決済)

また、ブレイクアウトはアルゴリズムトレーディングでよく使われる(それだけみんなが知っていると思われる)
特に前日高値(前回高値)などは意識されやすく、それを逆手にとった方法、ブレイクしてきたところを叩く等の方法もあるため、
ちょい抜けして下げていく。(だましで損切り、決済などもあいまって)

簡単に言うと、当たり前のことなんですが買ったら売らなきゃいかんし、売ったら買い戻さなきゃならないので(普遍的原則ですね)・・・高値や安値では水平線として抵抗帯が生まれやすくなるからでしょう。

私の考えですけどね。

tatsuji466さん

編集あり2012/4/2508:27:53

koorinowakuseiさんも書いておられますが、なんでブレイクでエントリーなの?って事じゃないでしょか。

日足やら週足を見て (私はトレード中に週足はあまり見ません。検証の時はよく見ました) 、取りたい波、取らなきゃいけない波が判ってない人がブレイクアウトなんてやったヒにゃ~~。。。そりゃもう・・・・・

you1421さん

2012/4/2508:09:19

ブレイクアウト戦略というのは、格言で言えば、一文新値でもエントリーするということです。一文新値は鬼より怖い。そういうことです。

ブレイクアウト戦略で重要なのは、一文新値かそうではないかを見極める別のフィルターが必要ってことです。

個人的にはブレイクアウト後は短期的には逆方向へ動きやすくなるので、ブレイクアウトしたら、仕切る(決済)タイミングを考えます。つまり、エントリーの条件ではなくイグジットの条件に使うということです。どの方向でエントリーするのかは、やはり、トレンドを重視すべきではないでしょうか?

2012/4/2508:07:09

ココで言うブレイクアウトは、ブレイクしたあと、利伸ばしをどんどんします、みたいな手法を言うのだと思います。

一方、俗にストップハンティングと言うのもあって、チャートポイントの向こう側にあるストップロスオーダーを狙って仕掛ける手法もありますが、これはブレイクアウトの一種かもしれませんが、利伸ばしをどんどんする、という性格のものではないと私は思います。

なにせ、ストップを狙うんですから、ストップを消化した後は、値は行くべき方向へ行くだけです。

私もジャンピングキャッチ(JC)はよくやりますが、ストップが全部消化されるポイントでエントリーするもんだから、入った瞬間逆行となるのでしょう。

で、ストップ狙いは、皆がストップを置くポイントでエントリーし、すぐに利食いとなるはずです。
利伸ばししたければ、何枚か残して、チャレンジするのが現実的だと思います。


次に、ブレイクアウトを考えて見ますが、
商品や株と比較して、FXはめちゃめちゃジグザグに動いています。
ブレイクアウト後に、そのまま突っ走るのは、超珍しく、利が乗った→これだけ順行すればもう逆行は無いだろうと思ったら値洗いマイナスまで一気に→そこからじりじり順行、なんてことが普通にあります。ブレイクアウトで利伸ばしは我慢の連続です。そこで自分を支えるのはトレンドに乗っているのかどうか、ということ。自分なりにトレンドが継続するのかどうかの物差しを持っていれば心理的に楽かもしれません。逆にジグザグに振らされるようなら、損切りと。


で、これまで、ストップハンティングとブレイクアウトを分けて考えてきましたが、すべてを利伸ばしするブレイクアウトと考えると、勝率はグーンと下がります。っていうか、直近高値やレンジをはみ出したら全部ずっとその方向にブレイクするという考え方ではなく、フィルタをかますって考え方でもなく、ストップロスオーダーを喰った後が問題なのだと私は思います。


とりとめがなくなりましたが、私なりの考えを書きました。

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