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ポートフォリオに関する問題です。 どなたか回答を教えてください。 以下の図...

bla********さん

2017/7/1023:14:54

ポートフォリオに関する問題です。
どなたか回答を教えてください。

以下の図はポートフォリオのリスクとリターンをあらわすものである。

図中のポートフォリオP-X-Y-W-Q-Nの境界と内側はこのポートフォリオが取り売りリスクとリターンの組み合わせである。
これを見て、以下の問にP、Y、W、Q、N、Zの記号を用いてこたえなさい。

1)もっともリターンが大きいポートフォリオはどこか。
2)もっともリターンが小さい組み合わせはどこか。
3)もっともリスクが小さい組み合わせはどこか。
4)もっともリスクが大きい組み合わせはどこか。
5)もっとも効率的な組み合わせ(ほかの組み合わせと比べリスクが同じならリターンがもっとも大きく、リターンが同じならリスクがもっとも小さい組み合わせ)の部分はどこか
6)上記5)のような組み合わせを何と呼ぶか答えなさい。

リターン,リスク,小さい組み合わせ,大きいポートフォリオ,接点ポートフォリオ,大きい組み合わせ,マーケットポートフォリオ

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ベストアンサーに選ばれた回答

yen********さん

2017/7/1612:29:23

期待収益率にE(rz)とあるのでゼロベータモデルで、WPが効率的フロンティア、Xが接点ポートフォリオ、Yがゼロベータポートフォリオだとします。

1)P
2)Q
3)W
4)P
5)X
6)接点ポートフォリオ。CAPMが成立している前提ならば、接点ポートフォリオ=マーケットポートフォリオです。

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

too********さん

2017/7/1609:01:10

1)P
2)Q
3)Y,W
4)P
5)Y
6)マーケットポートフォリオ

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