FXのEAをMACDで作成してみました。(一部、修正し再投稿しました) ロジックは、MT4のサンプルEAをベースに作成しました。

FXのEAをMACDで作成してみました。(一部、修正し再投稿しました) ロジックは、MT4のサンプルEAをベースに作成しました。 私にとっては、3作目のEAとなります。 FXは、1年未満の初心者となります。 2010年から2020年8月末までの結果です。 来週からデモ口座でフォワードテストする予定ですが、エントリーが週1回程度です。1か月くらいで成果がでそうならリアル口座で試してみようと思います。 何かアドバイスがあればお願いします。 初期証拠金 1000000.00 スプレッド 現在値 (0) 純益 2838046.05 総利益 18627006.33 総損失 -15788960.27 プロフィットファクタ 1.18 期待利得 3695.37 絶対ドローダウン 17000.00 最大ドローダウン 532788.86 (13.94%) 相対ドローダウン 25.39% (453695.16) 総取引数 768 売りポジション(勝率%) 399 (54.64%) 買いポジション(勝率%) 369 (53.93%) 勝率(%) 417 (54.30%) 負率 (%) 351 (45.70%) 最大 勝トレード 101505.79 敗トレード -100454.48 平均 勝トレード 44669.08 敗トレード -44982.79 最大 連勝(金額) 9 (449728.15) 連敗(金額) 10 (-453048.20) 最大 連勝(トレード数) 449728.15 (9) 連敗(トレード数) -453048.20 (10) 平均 連勝 2 連敗 2

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補足

ロジックは、下記の通りです。 ①以下の条件の場合、ロングエントリー ・MACDの山が0よりも下にある ・MAが上昇している ・MACDからシグナルが抜けるタイミング ・MACDの山の高さは、ある固定値以上(パラメータ化) ②以下の条件の場合、ショートエントリー ・MACDの山が0よりも上にある ・MAが下降している ・MACDからシグナルが抜けるタイミング ・MACDの山の高さは、ある固定値以上(パラメータ化) ③利確、損切りは固定値(パラメータ化) パラメータ値の最適化は行っています。

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ベストアンサー

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私の(貧弱な)経験では,テストを開始する日時に よって損益やドローダウンがずいぶん異なってきます. あなたのEAがそれに当てはまるかどうかはわかりません. 下でUCD********さんがおっしゃっているように,テストの 開始時期を色々変えてやられて,どの時期でも損益プラスに なっていることを確認されたほうが無難です. わたしなんぞは,結果が相当よかったバックテストでも, 開始時期を変えたら途中で資金ショートして破産,なん てのもありました.いわゆるロバスト性がない,っちゅう わけで,EAのアルゴリズムが悪いんではございますがねー. ロバスト性で思い出しましたが,パラメータを色々変えて 最適なところを選んでも,最適からちょっとずれたパラメ ータでは途端に悪いパフォーマンスになるEAは,いくら 最適なところで動かしても信頼できません. むしろ,最適なときのパフォーマンスはそれほど良くな くても,パラメータが最適からある程度ずれてもそこそ こ良いパフォーマンスになるEAのほうが,信頼性があると 思います.

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回答ありかとうございます。 >テストの 開始時期を色々変えてやられて,どの時期でも損益プラスに なっていることを確認されたほうが無難です. これから試してみます。 ロバスト性が大切なんですね。 わかりました。 パラメータの最適化は行いましたが、微妙に結果が上がっているという状況です。 他のインジケータもそのうち試してみますが、とりうえずMACDでパフォーマンスが発揮できるよう改善していきたいと思います。ちなみに一つ前に作成したEAは、ボリンジャーバンドを使ったものですが、エントリーのタイミングが月に2回程度と少ないため、3つ目は、MACDにしてみました。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

3人の方から回答を頂きましたが、どの回答もとても勉強になりました。EAはまだまだ改善が必要ですが改善の方向性は見えました。ありがとうございました。 min********さんは、いろいろアドバイスをいただきましたのでベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:9/20 9:12

その他の回答(2件)

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相場の流れのパタ-ンがあるんでドル円だと 2017/6~現在 2014/7~2016/7 2013/5~2014/6 2012/9~2013/5 2010/11~2012/8 2008/7~2010/11 月足で相場の流が切り変わったところでもあるんでそれぞれで検証すれば? グラフから推測すると細かいレンジに弱い感じもする レンジはMAの不得意とするテクニカルなんで仕方ないですけど 幅広めのレンジが続いてはいるので今後どうなるかは分からないが それぞれの状態での結果を見て置くのもいいのでは?

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なるほど期間で分けてバックテストする方法ですね。 これでどの期間も安定していればよいということですね。 やってみます。 確かに期間によっては、レンジに入っているためか弱いところはありそうです。 現在、利確、損切りラインは、固定ですが、状況の応じて動的に変更させることを考えています。 一つのアイデアですがMACD、シグナルなどの値をパラメータとして、クロス後の値の動きを時間ごとに予測する数式を統計分析で導こうと考えています。そんな数式ができるかどうか分かりませんが。

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https://www.youtube.com/watch?v=nmffSjdZbWQ ユーロ円30分足 200MAの上ならロング下ならショート 損切はATRを使用 トレンドをどう取り入れるか。200MAでやるのはちょっとラフすぎる気がするけど。勝率62%っていうのも出来すぎかもしれない。

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回答ありがとうございます。 損切りにATRを使用するアイデアは、以前、別の方からも頂きました。試してみる価値はありそうです。 動画を観ました。200MAを取り入れる手法ですね。 これも試したいと思います。