相場はランダムウォークだと思う人はどうやって勝つの?(´・ω・`)

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補足

皆さま回答ありがとうございます! 私自身は相場に規則性があると思っているのですが、 どのご意見も「お~、確かに!」と思えるものばかりです。 質問してみて本当によかったです♡(*´ω`*)♡

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

回答いただいた皆さま、 本当にありがとうございます(^^♪

お礼日時:10/30 7:19

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んとね、まずランダムウォークにも段階があって、過去の価格情報からは超過収益を得られないとするウィーク、加えて財務情報分析にも意味がないとするセミストロング、インサイダー情報でもムリというストロングまであります。 んで現代のランダム性の議論はあるかないかのゼロイチ議論じゃなくて、現実の市場がどの程度のランダム性を持っているかの「程度」議論なんですよ。 考えてみれば当たる前のはなしで、相場にランダム性が皆無とおもってるひとなんて存在しないでしょうし、インサイダー情報でも超過収益が得られないほど完全にランダムだってことを信じてる人もいないでしょう。 ようは現実のランダム性がどのレベルにあるかの想定の違いで取るべきストラテジーが異なるってことです。 んでランダム性が高いと考える人はパッシブ戦略をとります。インデックス投資ですね。ランダム性はトレンド周りのアヤなんで、アヤを無視すれば長期トレンドだけはとれるでしょっていうものです。 まあ為替の場合はインフレギャップまで考慮すると長期トレンドって発生しずらいんで、アヤ取りに行くしかないんですけどね。その意味で相場のランダム性が高いと思ってる人は為替自体を対象にしません。そうじゃないと自己矛盾です。 逆に一発当ててやろうとするひとはランダム性が低いと思っているわけでマーケットの平均ポジションから一定以上の乖離を持たなければその目的は達成されません。ようは取るべき取るべきリスクは取れってこと。 んでランダム性が低いという前提で取られる戦略はより多くのリソースが必要とされます。ようは人より儲けたければ人よりがんばれってこと。一方でパッシブ戦略は市場ポートフォリオをコピーするだけなので必要とされるリソースはごく少ないです。そのかわり人並み以上には儲からないってこと。 結局どういうストラテジーをとるかはその人が使えるリソースに依存しているんです。相場に割けるリソースないのに裁量とかやっちゃダメってことです☆

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現実のサイコロの目もシミュレーションでもモメンタムは発生するからだスポンジ脳

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私は売買その物の技術だと思っています。 फिर मिलेंगे।

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無理です。 余談ですけど、コイントスみたいな確率や損益が確定しているものなら無理ナンピンすればいいですけど、相場の場合、上がるにしろ下がるにしろ、どれだけ上がるかどれだけ下がるかがわからないので、無作為に無限ナンピンしても意味無いと思います。