Windowsにはpass付き圧縮ファイルを作る機能はついていません。外部アプリを使うことになるので、アプリによって違うと思います。私が使っている「Lhaplus」では日本語のパスワードは使えますが、解凍するとき日本語入力ができませんので、メモ帳で作って貼り付けるという作業が必要になります。