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2022/6/25 10:46

11回答

下の問題の答えを教えてください！(できれば解説も知りたいです)

下の問題の答えを教えてください！(できれば解説も知りたいです) 「証券①(期待収益率10%,標準偏差12.5%)を30%、証券②(期待収益率5%,標準偏差7.7%)を70%組み合わせて組成されるポートフォリオCの期待収益率と標準偏差を求めよ。 ただし、証券①と証券②の相関関数を0.2とする。」

大学数学 | 経済、景気・42閲覧・xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

ベストアンサー

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xexstyle2009

2022/6/25 11:48

ポートフォリオCの期待収益率＝30%×10%＋70%×5%＝6.5% ポートフォリオCの標準偏差=√{ (30%×12.5%)^2＋(70%×7.7%)^2＋0.2× 30%×12.5%×70%×7.7% }＝約6.87％ となりましたが、計算間違っていないかご確認ください。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます！

お礼日時：6/28 9:19