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キャリートレードについての質問です。

kuw********さん

2012/8/3102:14:42

キャリートレードについての質問です。

ヘッジファンドが金利の低い円で大量にお金を借りて、それを高金利通貨に換えて運用するという話を聞き、
為替変動に大きな影響力を持っていると聞きますが、
誰がヘッジファンドにお金を貸してくれるのですか?

銀行ですか?

銀行ってディーリング資金としてお金を貸すのですか?

いくら担保を出したからと言って、ディーリングに貸しますか?

金利差で儲けるといったって、為替変動までは確実に予測できない商売ですし、危なっかしいと思います。

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kan********さん

2012/8/3119:49:36

お金を貸してくれるのは銀行や証券会社です。
債券や株券を担保にしたレポ取引などで資金は調達可能です。
だれにでも貸す訳ではありませんが、担保を差し出せば取引に参加することは可能です。(証券会社や銀行にとってヘッジファンドはある意味いいお客様です)
>金利差で儲けるといったって、為替変動までは確実に予測できない商売ですし、危なっかしいと思います。
円キャリートレードは、円と外貨の金利差を利益の源泉にするというもの一つですが、短期と長期の金利差もまた利益の源泉にしています。
コールオーバーナイトの短期金利の超低金利で資金調達して、長期の米国債に投資すれば、内外金利差だけではなく、長短金利差もゲットできるのです。このような取引をする場合、資金調達をしたタイミングで、事前に先物為替予約をとっておけば利益は確定します。(リスクなし・・厳密に言えば国内短期金利が急上昇しないという前提に立っていますが)

つまり、市況が整っていて、頭を使えば、ほとんどリスクなく利益を確定できるわけです。

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